Odhadováni a filtrace

Stochastický systém - definice, analýza. Metody odhadu I - MS a LMS odhad. Metody odhadu II - ML a Bayesův odhad. Robustní numerická iplementace MS odhadu pro Gaussovskou distribuci. Odhad stavu a filtrace stavu - Bayesův přístup. Kalmanův filtr pro bílý šum. Vlastnosti Kalmanova filtru. Kalmanův filtr pro barevný-korelovaný šum. Filtrace, predikce, hladké struktury lineárních stochastických modelů. Algoritmy jednorázové a rekurzivní identifikace. Sledování časově proměnných parametrů. Apriorní informace, alternativní a paralelní modely. Nelineární metody odhadu. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35OFD

Kód
XP35OFD
Semestr
zimní
Rozsah
3+1s
Kapacita
20
Obsazeno
1
Počet kreditů
4
Zakončení
zkouška